비트코인자동매매 트레이딩뷰 백테스트 자동매매봇 수익 '백테스트의 함정과 실제 수익률 공개' [52시그널]
비트코인자동매매 트레이딩뷰 백테스트 자동매매봇 수익 '백테스트의 함정과 실제 수익률 공개' [52시그널]
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비트코인자동매매 트레이딩뷰 백테스트 자동매매봇 수익 '백테스트의 함정과 실제 수익률 공개' [52시그널]
자동 매매 봇의 실전 거래와 백테스팅의 차이점 이해하기
안녕하세요! 자동매매 요즘 주식시장이나 크립토 시장이 어수선하죠? 이런 변동성 큰 시장에서 자동 매매 봇이 어떻게 움직이는지, 또 백테스팅과 실제 거래의 차이점은 무엇인지 궁금하신 분들을 위해 이야기를 준비했어요. 트레이딩뷰의 리플레이 트레이딩 패널과 백테스팅의 관계도 함께 알아볼게요!
최근 자동 매매 봇의 실제 거래 사례
며칠 전부터 크립토 시장이 꽤 요동치고 있는데요. 이런 상황에서 자동 매매 봇은 어떻게 움직였을까요? 제가 개발한 '웨일 트래커' 고래 추적 전략의 실제 거래 내역을 살펴보겠습니다.
21일 자정 무렵, 대규모 고래 움직임이 감지되어 숏 포지션에 진입했어요. 다음날 아침 7시경에는 약 2.4%의 가격 변동이 있었고, 레버리지 8배를 사용했기 때문에 약 19%의 수익을 올릴 수 있었죠. 참고로 각 포지션마다 총 시드의 30%가 투입됩니다.
그 후 22일 오전 9시경, 또다시 고래 움직임이 감지되어 기존 포지션을 정리하고 롱 포지션으로 전환했어요. 재미있는 점은 이때 미국이 이란의 핵시설을 공격했다는 뉴스가 9시 12분에 나왔는데, 우리 봇은 뉴스가 나오기 전에 이미 차트 움직임을 감지하고 롱 포지션에 들어갔다는 거예요!
뉴스보다 빠른 고래 움직임 감지
같은 날 저녁 22시 24분경에는 이란 의회가 호르무즈 해협 봉쇄권을 의결했다는 뉴스가 떴고, 우리 봇은 23시경에 숏 포지션으로 전환했습니다. 2시간 후에는 약 1.96% 가격 변동으로 레버리지 8배를 통해 약 15%의 수익을 얻었어요.
이처럼 자동 매매 봇은 뉴스가 나오기 전에 고래들의 움직임을 먼저 감지해서 포지션을 잡는 경우가 많아요. 시장의 큰손들은 정보를 먼저 알고 움직이는 경우가 많거든요. 이런 움직임을 추적하는 것이 웨일 트래커 전략의 핵심이라고 볼 수 있죠.
차트 시그널과 실제 거래의 차이점
여기서 흥미로운 상황이 발생했어요. 차트상에는 롱 포지션을 계속 유지하는 것처럼 보였지만, 실제 자동 매매는 중간에 숏 포지션에 진입했다가 손절하고 다시 롱으로 돌아온 상황이었어요. 얼러트 기록을 보면 새벽 2시에 숏 포지션에 진입하고, 5시 18분경에 손절했으며, 오전 8시에 다시 롱 포지션에 진입한 것을 확인할 수 있었죠.
이런 차이가 왜 발생할까요? 바로 트레이딩뷰의 차트 플로팅과 실제 백테스팅 엔진의 차이 때문입니다. 이건 정말 중요한 포인트인데, 차트에 표시되는 시그널이 항상 실제 거래와 일치하지는 않는다는 거예요.
백테스팅과 뒷백테스팅의 차이점
이제 백테스팅과 뒷백테스팅(Backtest)의 차이점에 대해 알아볼게요. 현재 자동 매매 봇의 5년 기준 뒷백테스트 결과는 약 5,000%(원금 대비 50배)인데, 이 결과는 차트상 플로팅된 시그널 기반이 아니라 얼러트 기록 기반입니다.
실제 거래 목록을 살펴보면, 23일 6시에 롱 포지션 진입 후 12시에 부분 익절까지는 차트와 일치했지만, 24일 2시에 숏 진입 시그널이 발생해 기존 롱 포지션을 정리하고 숏으로 전환한 부분은 차트에 표시되지 않았어요. 그리고 3시간 후 손절 처리하고 오전 8시에 다시 롱 포지션에 진입한 것도 마찬가지고요.
리플레이 트레이딩 패널의 중요성
이런 차이를 확인하기 위해 리플레이 트레이딩 패널을 사용해봤어요. 리플레이 실행 결과, 백테스팅 거래 목록과 동일한 시그널들이 발생했음을 확인할 수 있었죠. 실제 자동 매매도 이 기반으로 작동했고요.
트레이딩뷰 공식 문서에 따르면, 뒷백테스팅과 바 리플레이는 동일한 엔진을 사용하지만, 차트상에서 보이는 시그널과는 다를 수 있다고 해요. 따라서 정확한 성과 분석을 위해서는 차트 라벨이 아니라 백테스팅의 거래 목록과 바 리플레이를 신뢰해야 한다고 명시되어 있습니다.
감정 배제의 중요성
이런 상황을 보면 "그냥 롱 포지션을 계속 유지했으면 더 많은 수익을 올릴 수 있었을 텐데..."라는 생각이 들 수 있어요. 하지만 이건 감정이에요. 자동 매매를 하기로 했다면, 우리도 기계적으로 생각해야 합니다.
현재 이 자동 매매 봇의 5년 백테스트 결과 최대 손실폭은 29%였지만, 실전 테스트에서는 아직 -15% 수준이었어요. 중요한 건 최종적으로 목표 수익률을 달성했다는 점이고, 청산된 적은 단 한 번도 없었다는 거예요.
자동 매매 봇의 장점
우리 자동 매매 봇의 가장 큰 장점은 사용 편의성이에요. 다른 시그널 봇들은 하나부터 열까지 직접 설정해야 하는 경우가 많지만, 우리 봇은 투입할 금액만 입력하면 끝입니다. 부분 익절, 트레일링 스톱, 리스크 관리 등 모든 것이 자동으로 이루어져요.
이건 단순한 코드가 아니라 훨씬 복잡하고 정교한 시스템이 필요한 부분이에요. 일반적인 자동 매매 봇은 포지션당 투입 금액, 익절 비율 등을 일일이 설정해야 하지만, 우리 봇은 그런 번거로움 없이 투입 금액만 설정하면 모든 것이 자동으로 처리됩니다.
안전장치와 비상 청산 기능
트레이딩뷰 서버나 거래소 서버에 장애가 생기면 어떻게 될까요? 이런 상황에 대비하지 못한 자동 매매 봇들은 큰 손실을 볼 수 있어요. 하지만 우리 봇은 비상 청산 기능을 탑재해 문제 발생 시 버튼 한 번으로 모든 포지션을 즉시 정리할 수 있도록 설계되어 있습니다.
이더리움 자동 매매 봇 업그레이드 소식
현재 이더리움 자동 매매 봇에 업그레이드가 진행 중이에요. 빠르면 내일 중으로 패치가 완료될 예정이며, 수익률은 물론 매매의 정교함도 훨씬 향상된 버전이 될 거예요. 5년 기준 수익률과 최근 기준 수익률 모두 더 좋아진 성과를 보여줄 겁니다.
자동 매매의 진정한 가치
자동 매매의 진정한 가치는 감정을 배제하고 시스템에 따라 일관되게 거래하는 데 있어요. 많은 트레이더들이 횡보장에서 지루함을 참지 못하고 무리하게 포지션을 잡다가 큰 손실을 보는 경우가 많습니다. 또는 손절을 못 하고 물타기를 하다가 시드가 녹아버리기도 하고요.
하지만 검증된 자동 매매 시스템을 믿고 진득하게 기다린다면, 백테스트 결과처럼 시드가 우상향할 가능성이 높아요. 단기간에 큰 수익을 약속하는 초단타 봇들은 한 방에 시드가 날아갈 위험도 있다는 점을 명심하세요.
시그널 레시피의 자동 매매 봇은 오픈할 건 다 오픈하고, 세부 데이터까지 공개하면서 백테스트 결과와 실전 거래 내역까지 투명하게 공유하고 있어요. 이런 투명성은 국내에서 찾아보기 힘든 가치라고 자부합니다.
자동 매매를 시작하실 때는 마음의 여유를 가지고 진득하게 지켜보세요. 결과로 승부하는 것이 중요하니까요!
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